Fórmula atr forex

Rango verdadeiro médio (ATR)
O Average True Range é um indicador de volatilidade. Foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978. Além dos muitos outros indicadores, primeiro foi criado para os mercados de commodities - que são mais instáveis ​​do que as ações - e os preços no final do dia. Hoje em dia, é amplamente utilizado no mercado forex e em outros períodos, também.
Primeiro, Wilder define o intervalo True, ou TR, determinado como o máximo dos seguintes 3 valores: valor absoluto de uma distinção entre o máximo contínuo e o preço de fechamento anterior, valor absoluto de uma distinção entre o mínimo em curso e o preço de fechamento anterior e distinção entre um máximo contínuo e um mínimo contínuo. Se a distinção entre um máximo e um mínimo for bastante pequena, então é provável que os outros dois métodos anteriormente mencionados sejam usados ​​para cálculo de TR. Se o intervalo muda dentro do período, uma distinção entre um máximo e um mínimo é bastante grande, TR provavelmente calculará a partir dele.
ATR = Média de Movimento (TR j, n), Onde TR j = Módulos máximos de três valores | Alto - Baixo |, | Alto - Feche j-1 |, | Baixo - Feche j-1 |.
O uso.
Em regra, é usado o ATR com 14 períodos. É calculado tanto em um dia, quanto em dia, semana ou mesmo mensal. Os valores extremos do indicador geralmente definem pontos de reversão ou o início de uma nova flutuação.
O intervalo verdadeiro médio não pode prever uma duração ou direção de mudanças, bem como outros indicadores de volatilidade. Especifica apenas um nível de atividade. O baixo nível do indicador, aponta comércio discreto em pequena escala, enquanto valores altos, aponta comércio intensivo em uma ampla gama. O longo período de baixa ATR aponta a integração, o que, provavelmente, resultará em uma rápida continuação das mudanças ou uma vez.
Os altos valores de ATR geralmente são o resultado de flutuações rápidas e raramente permanecem assim durante o longo período. Como a ATR indica um valor absoluto de volatilidade, os pares de moedas no Forex com os preços baixos terão com outras coisas iguais ao ATR inferior e ao contrário. A noção principal desse indicador indica: "Quanto menor for o valor do indicador, mais má é uma direção de tendência: quanto maior o valor do indicador, a maior possibilidade de uma curva de uma tendência é".
As fraquezas.
Durante um longo período de ATR pode ser atrasado, especificando a não existência, mas a inconstância anterior.

Faixa verdadeira média - ATR.
O que é o "alcance verdadeiro médio - ATR"
O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro "Novos conceitos em sistemas de comércio técnico". O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel, geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras.
BREAKING Down 'Rácio verdadeiro médio - ATR'
Exemplo de Cálculo ATR.
Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias.
Cálculo ATR estimado.
Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.

Atr forex formula
Desenvolvido pela Wilder, a ATR concede aos comerciantes de Forex a sensação de qual a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual.
Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
de modo que a ATR olhe como a conhecemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com o alcance real médio (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio do intervalo de negociação diária.
Em outras palavras, diz o quão volátil é o mercado e quanto ele muda de um ponto para outro durante o dia de negociação.
ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real.
Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar serem interrompidas pela negociação por algum ruído aleatório do mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paradas; Os comerciantes então se concentram em paradas mais apertadas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A questão é: você colocaria a mesma distância Stop para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor opção se você optar por arriscar 2% da conta em ambos os casos. Por quê? EUR / USD move-se em média 120 pips por dia enquanto GBP / JPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares não terão sentido.
Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR).
100 x 2 = 200 pips (A Stop atual de 2 ATR)
Como calcular Average True Range (ATR)
ATR é a média móvel da TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O verdadeiro alcance é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fim de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do alto para o anterior. Os dias que se abriram com um espaço para baixo serão calculados usando a equação # 3 subtraindo o fechamento anterior da baixa do dia.
Método ATR para filtrar entradas e evitar whipsaws de preços.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos tomar um sistema de breakout que desencadeie uma ordem de compra de entrada uma vez que o mercado quebre acima do seu dia anterior alto. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes de filtro ATR, siga os seguintes passos:
- medir ATR nos 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- por exemplo, descobrimos que o EURUSD 14 dias ATR é de 110 pips.
- nós escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de se precipitar em uma fuga e arriscar-se a ser atacado, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- desistimos de alguns pips iniciais em um breakout, mas nós tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...
ATR para cruzamentos de nível de suporte / resistência.
ATR para paradas de saída.
Indicadores baseados em ATR para MT4.
comerciante.
A melhor descrição da ATR que eu vi até agora.
Os guias são excelentes e bem feitos. elogios.
davidjohny.
Como aplicar o valor de 10 ATR para o par de moedas USD / JPY.
Parece que dá os valores que não sei traduzir.
Verifique e me informe também.
excelente site. Explicação muito boa dos indicadores.
FxIndicators.
Os valores de ATR são definidos em pips, portanto, para pares de JPY (ou seja, USDJPY, EURJPY, GBPJPY), você se multiplica com 100 e para pares que não são JPY, você multiplica o valor com 10000.
Excelente descrição, obrigado!
kawser.
Bom trabalho, este post me ajudou muito.
Como um recém-chegado ao Forex Trading, achei essa explicação clara e útil. Conteúdo muito valioso em geral.
ATR É O MELHOR INDICADOR NO FOREX? QUALQUER UM DIZER?
Bem explicado. Agora eu entendi!
Explicações suficientemente detalhadas.
FxIndicators.
Obrigado, obrigado mais uma vez!
Isso realmente inspira a escrever mais!
O ATR é um dos indicadores mais reconhecidos quando se trata de definir o máximo absoluto, mas as paradas lógicas, bem como a previsão do comprimento do rali após uma ruptura.
Agradável e direto!
Acordado! Bem feito. Obrigado! As fotos são ótimas.
Excelente apresentação! Obrigado!!
Era a primeira vez que eu entendia o que era. T. Você.
Olá, meu professor incrível e experiente, eu gostaria de perguntar que é possível usar ATR com pequenos quadros de tempo, digamos, com um período de tempo de 1 hora e 30 minutos ou menos?
Agradeço milhões antes.
EU ACREDITO QUE VOCÊ APENAS COLOCAR A TAMPA PARA MEU FOREX TRADING, E ATRAVÉS DO COMÉRCIO DA PLACA. TODOS OS NEGÓCIOS NECESSITAMOS UTILIZAR O INDICADOR DE ATR, POR SUA GAMA DE VELAS. TODOS OS QUE VOCÊ ENCONTRAR É A TENDÊNCIA DIÁRIA! EUREKA. A BULBO VEM AGORA.
Fico feliz por ter encontrado o seu site. Eu tenho tido algum sucesso com os mercados em expansão, mas precisava de uma teoria que tratasse de identificar as tendências. Você oferece explicações concisas e fáceis de entender do kit de ferramentas forex. Definitivamente vou estar acessando este site regularmente.
Eu estava realmente procurando uma maneira de reduzir whipsaws no meu sistema comercial, e essa descrição e guia certamente me ajudaram muito. Muito obrigado. Vou tentar implementar esta estratégia na minha EA.
Cumprimentos ! De onde posso baixar Average True Range? Muito obrigado !
comerciante.
Você explica os indicadores baseados em ATR para o MT4 um pouco mais? Em que estou realmente procurando? Isso pode ser usado em qualquer período de tempo?

Autopsia do indicador de alcance verdadeiro médio (ATR).
Atualizado: 21 de setembro de 2017.
Hoje, iremos dar uma olhada no indicador Average True Range (ATR) e discutir por que os comerciantes usam e por que nós decidimos mantê-lo fora das tabelas.
Qual é a faixa média verdadeira?
A idéia por trás do indicador de alcance verdadeiro médio tem algum mérito para ele. Geralmente é fornecido gratuitamente com todos os pacotes de gráficos padrão e muitos profissionais estão usando isso como uma ferramenta para medir a volatilidade.
Originalmente foi criado para o mercado de commodities, que é submetido a movimentos muito mais voláteis do que o Forex. Devido a esta volatilidade aumentada, o mercado de commodities muitas vezes experimenta grandes lacunas entre os preços fechados.
As fórmulas de indicadores que levaram em consideração apenas a gama High-Low de uma vela não seriam suficientemente precisas para esses mercados.
O que isso faz?
O indicador Average True Range foi desenvolvido por J. Welles Wilder e a fórmula que ele usou para calcular os números Average True Range levou em conta as lacunas no mercado que a maioria dos indicadores ignorou.
O requisito de entrada principal do comerciante é o "período", o padrão é 14. O período determina quantas velas são usadas no cálculo para exibir a figura do alcance real médio.
O alcance médio verdadeiro irá aplicar três cálculos a cada vela, depois compare os resultados e selecione a maior saída. Este primeiro passo determina o "verdadeiro alcance" da vela. A mesma técnica é aplicada a quantidade de velas estabelecidas pelo comerciante através da entrada "período".
Depois que todos os cálculos do "verdadeiro alcance" são feitos, o alcance médio verdadeiro irá pegar todos esses números e aplicar matemática básica básica para exibir o "alcance real médio".
A autópsia da média verdadeira alcance.
Então, vamos ver o que está embaixo das camadas deste indicador.
Mencionamos que o alcance médio verdadeiro primeiro aplica 3 cálculos a cada vela para determinar o "alcance verdadeiro". Existem as 3 fórmulas usadas nesta etapa.
1. Alta atual - Vela anterior Fechar 2. Baixa atual & # 8211; Vela anterior Fechar 3. Corrente alta - baixa atual.
Todas as saídas dessas fórmulas estão em "valores absolutos", o que significa que os números negativos são apenas tratados como números positivos.
A fórmula condensada parece assim ...
TRUE RANGE = max [(high-low), abs (high-prev close), abs (baixo - prev close)]
Uma vez que todos esses cálculos são feitos, a maior saída é usada como o "intervalo verdadeiro", então todos os valores do intervalo verdadeiro são calculados para produzir o "Rácio verdadeiro médio".
Como é usado?
O indicador Average True Range é usado principalmente para medir a volatilidade nos mercados. A idéia por trás disso é quanto mais o mercado se move; quanto maior a gama de velas, maior a saída da faixa média verdadeira.
Definitivamente faz sentido e posso entender por que os comerciantes estão interessados ​​em usar esse indicador, mas raramente os comerciantes usam isso como uma ferramenta autônoma no seu sistema comercial.
Na maioria das vezes, os comerciantes combinam o Average True Range com outros indicadores para criar uma estratégia de negociação, o que não é incomum entre os comerciantes de indicadores.
Por que não gostamos disso.
Nós não gostamos deste indicador por causa do problema antigo com a maioria dos indicadores, é atrasado!
Como o Average True Range possui matemática "média" aplicada à sua fórmula de saída, é lento reagir com as mudanças do mercado.
Você achará que as pessoas que promovem o uso de indicadores geralmente são "comerciantes de cereja" com os dados históricos das divisas, onde as condições se alinharam perfeitamente para produzir um comércio digno, mas não mencionam os outros 90% dos sinais comerciais que o indicador produziu que falhou.
Vamos dar uma olhada no Average True Range em ação em gráficos recentes ...
No exemplo acima, o indicador Average True Range permaneceu sem resposta durante toda essa tendência de alta. Se estivéssemos confiando na Média True Range para fornecer-nos os melhores sinais comerciais, teríamos perdido este movimento inteiro.
Neste exemplo, o intervalo médio verdadeiro começou a produzir alguma atividade aumentada logo no topo do movimento completo. Então, basicamente, o Range True Média sinalizou na parte superior direita.
O último exemplo demonstra como o Average True Range é inútil em condições variáveis ​​ou agudas, usando o Range True Médio em seu plano de negociação produziria muitos sinais falsos.
Como você pode ver, o Average True Range é lento para reagir e só começa a sinalizar os comerciantes em um mercado em movimento depois que a metade do movimento já acabou. Às vezes, o comerciante é sinalizado no movimento depois de todo o movimento ter ocorrido e você pode esquecer as condições de intervalo.
Isso não é confiável, se você tivesse uma conta de negociação de um milhão de dólares, você realmente tomaria os dados desse indicador sério e arriscaria seu dinheiro em seu desempenho.
Talvez uma vez esse indicador funcionasse quando a dinâmica do mercado era mais suave e mais estável, mas os mercados de hoje não são um lugar para indicadores simples baseados em média.
A maneira de ação de preço.
O que precisamos entender é que o gráfico de preços em si é o fornecedor da informação que o Average True Range está usando para calcular sua saída. Aplica fórmulas usando dados de ação de preço para fornecer dados históricos com a tentativa de prever o futuro dos movimentos de preços.
O ponto que eu estou tentando fazer é por que use os dados no gráfico, filtre-o e depois use essa informação de segunda mão para tirar decisões comerciais. Consiga sério sobre sua negociação, corte o intermediário e comece a negociar diretamente das próprias cartas.
A negociação de ações de preço usa o gráfico para encontrar um ponto de entrada. Nós não precisamos de um indicador para nos dizer o quão volátil o mercado foi. Você tem olhos para isso, um rápido olhar para um gráfico de preços e você poderá determinar se o mercado está passando como louco ou tendendo muito bem.
Em menos de um segundo, é óbvio que este mercado está em uma clara tendência de alta ...
E este mercado obviamente não está fornecendo condições comerciais ideais ...
É por isso que o indicador Average True Range precisa de um bom funeral. Ele fornece dados de atraso que não é realista para trabalhar. Por que usar o indicador Average True Range quando o gráfico está nos informando em tempo real o que precisamos saber sem atraso e muito mais clareza?
Agora é hora de enterrar o alcance real médio e deixá-lo descansar em paz. Se você realmente quer saber seriamente sobre sua negociação e obter a vantagem que precisa para ter sucesso, então é hora de aprender a ler a ação de preços como um profissional real.
Dentro do nosso curso de negociação do protocolo de ação de preço, você aprenderá a detectar as condições comerciais ideais usando o único indicador que realmente conta, e esses são os seus olhos!
Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!
Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.
Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

Rango verdadeiro médio (ATR)
Índice.
Rango verdadeiro médio (ATR)
Introdução.
Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Average True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. Tal como acontece com a maioria de seus indicadores, a Wilder projetou ATR com commodities e preços diários em mente. As commodities são freqüentemente mais voláteis do que os estoques. Eles estão freqüentemente sujeitos a lacunas e limitam os movimentos, que ocorrem quando uma mercadoria abre ou desce o movimento máximo permitido para a sessão. Uma fórmula de volatilidade baseada apenas no intervalo alto-baixo não conseguirá capturar a volatilidade dos movimentos de intervalo ou limite. A Wilder criou o Range True Médio para capturar essa volatilidade "perdida". É importante lembrar que a ATR não fornece uma indicação da direção dos preços, apenas a volatilidade.
Wilder apresenta a ATR em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o SAR Parabolico, RSI e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores da Wilder foram o teste do tempo e continuam sendo extremamente populares.
True Range.
A Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte:
Os valores absolutos são usados ​​para garantir números positivos. Afinal, Wilder estava interessado em medir a distância entre dois pontos, não a direção. Se o período atual é alto acima do período anterior & # 039; s alto e o baixo está abaixo do período anterior & # 039; s baixo, então o intervalo alto-baixo do período atual será usado como o True Range. Este é um dia externo que usaria o Método 1 para calcular o TR. Isso é bastante direto. Os métodos 2 e 3 são usados ​​quando há uma lacuna ou um dia interior. Um intervalo ocorre quando o fechamento anterior é maior do que o alto atual (sinalizando um desvio de potencial ou movimento de limite) ou o fechamento anterior é menor do que o baixo atual (sinalizando um vazamento potencial para cima ou movimento de limite). A imagem abaixo mostra exemplos de quando os métodos 2 e 3 são apropriados.
Exemplo A: Um pequeno intervalo alto / baixo formado após um intervalo para cima. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o alto atual eo fechamento anterior.
Exemplo B: Um pequeno intervalo alto / baixo formado após um intervalo para baixo. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o baixo atual eo fechamento anterior.
Exemplo C: Mesmo que o fechamento atual esteja dentro do intervalo alto / baixo anterior, o intervalo alto / baixo atual é bastante pequeno. Na verdade, é menor do que o valor absoluto da diferença entre o alto atual e o fechamento anterior, que é usado para valorizar o TR.
Cálculo.
Normalmente, o intervalo médio verdadeiro (ATR) é baseado em 14 períodos e pode ser calculado de forma intradía, diária, semanal ou mensal. Para este exemplo, o ATR será baseado em dados diários. Como deve haver um começo, o primeiro valor TR é simplesmente o Alto menos o Baixo eo primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários nos últimos 14 dias. Depois disso, Wilder procurou suavizar os dados incorporando o valor ATR do período anterior.
Clique aqui para uma planilha de Excel que mostra o início de um cálculo ATR para QQQ.
No exemplo da planilha eletrônica, o primeiro valor True Range (.91) é igual ao High menos o Low (células amarelas). O primeiro valor ATR de 14 dias (.56)) foi calculado ao encontrar a média dos primeiros 14 valores True Range (célula azul). Os valores de ATR subseqüentes foram alisados ​​usando a fórmula acima. Os valores da planilha correspondem à área amarela no gráfico abaixo. Observe como ATR cresceu quando QQQ mergulhou em maio com muitos castiçais longos.
Para aqueles que tentam isso em casa, algumas ressalvas se aplicam. Primeiro, assim como as Médias móveis móveis (EMA), os valores ATR dependem de quão longe você começa seus cálculos. O primeiro valor True Range é simplesmente o atual High menos o Low atual e o primeiro ATR é uma média dos primeiros 14 True Range values. A fórmula ATR real não entra no dia 15. Mesmo assim, os restos desses dois primeiros cálculos "permanecem" para afetar ligeiramente os valores ATR subseqüentes. Os valores da folha de cálculo para um pequeno subconjunto de dados podem não coincidir exatamente com o que é visto no gráfico de preços. O arredondamento decimal também pode afetar ligeiramente os valores de ATR. Em nossos gráficos, calculamos pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais), para garantir um grau de precisão muito maior para nossos valores ATR.
Absoluto ATR.
ATR é baseado no True Range, que usa mudanças absolutas de preços. Como tal, a ATR reflete a volatilidade como nível absoluto. Em outras palavras, ATR não é mostrado como uma porcentagem do fechamento atual. Isso significa que os estoques de baixo preço terão valores de ATR mais baixos do que os estoques de preços elevados. Por exemplo, uma segurança de US $ 20-30 terá valores ATR muito baixos do que uma segurança de US $ 200-300. Por isso, os valores de ATR não são comparáveis. Mesmo grandes movimentos de preços para uma única segurança, como um declínio de 70 para 20, podem fazer comparações ATR de longo prazo impraticáveis. O gráfico 4 mostra o Google com valores ATR de dois dígitos e o gráfico 5 mostra a Microsoft com valores ATR abaixo 1. Apesar dos diferentes valores, suas linhas ATR possuem formas semelhantes.
Conclusões.
ATR não é um indicador direcional, como MACD ou RSI. Em vez disso, a ATR é um indicador de volatilidade único que reflete o grau de interesse ou desinteresse em um movimento. Movimentos fortes, em qualquer direção, geralmente são acompanhados por grandes intervalos, ou grandes intervalos verdadeiros. Isto é especialmente verdadeiro no início de um movimento. Os movimentos sem inspiração podem ser acompanhados por intervalos relativamente estreitos. Como tal, ATR pode ser usado para validar o entusiasmo por trás de um movimento ou breakout. Uma reversão de alta com um aumento na ATR mostraria forte pressão de compra e reforçou a reversão. Uma interrupção de suporte de baixa com um aumento no ATR mostraria uma forte pressão de venda e reforçaria a quebra de suporte.
Usando o SharpCharts.
Listado como "Rácio verdadeiro médio", ATR está no menu suspenso Indicadores. A caixa "parâmetros" à direita do indicador contém o valor padrão, 14, para o número de períodos usados ​​para suavizar os dados. Para ajustar a configuração do período, destaque o valor padrão e digite uma nova configuração. Wilder costumava usar um ATR de 8 períodos. O SharpCharts também permite aos usuários posicionar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Uma média móvel pode ser adicionada para identificar reversões ou desacelerações na ATR. Clique em "opções avançadas" para adicionar uma média móvel como uma sobreposição de indicador. Clique aqui para um exemplo ao vivo da ATR.
Análises sugeridas.
Eliminando alta volatilidade.
O indicador Average True Range pode ser usado em varreduras para eliminar valores mobiliários com volatilidade extremamente alta. Esta pesquisa simples procura por estoques S & amp; P 600 que estão em uma tendência de alta. A cláusula de verificação final exclui os altos estoques de volatilidade dos resultados. Observe que o ATR é convertido em uma porcentagem de tipos para que o ATR de diferentes estoques possa ser comparado na mesma escala.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para exames ATR, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.
Recursos adicionais.
Estoques e amp; Artigos da revista Commodities.
Fev 2002 - estoques e amp; Commodities.
Maio de 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 19: 6 (46-50)

Rango verdadeiro médio (ATR)
Average True Range é um indicador de análise técnica que mede a volatilidade da mudança de preço. Foi desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. para análise de mercado de commodities. O indicador não diz nada sobre a força ou direção da tendência; Em vez disso, ele apenas mostra o nível de volatilidade.
Cálculo.
True Range.
Antes de proceder ao cálculo do alcance real médio, é necessário calcular o alcance verdadeiro. O intervalo verdadeiro é calculado usando a seguinte fórmula:
Onde TR & mdash; intervalo verdadeiro para o período t,
High t & mdash; preço alto para o período t,
max () & mdash; função de seleção de valor máximo
abs () & mdash; função de cálculo de valor absoluto.
A fórmula é traduzida para:
Onde min () & mdash; função de seleção de valor mínimo.
Valor médio.
O intervalo médio verdadeiro para um determinado número de períodos pode ser calculado após o cálculo dos valores do intervalo verdadeiro para todos esses períodos. O número popular de períodos para ATR é 7 (proposto pelo autor do indicador em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems) e 14 (usado, por exemplo, nas configurações padrão do MetaTrader).
O princípio do cálculo exponencial da média móvel é aplicado:
Onde ATR t & mdash; faixa média verdadeira para o período t,
ATR t & minus; 1 & mdash; intervalo verdadeiro médio para o período anterior (t & minus; 1),
n & mdash; número de períodos para a média.
O primeiro valor de alcance real médio é calculado usando esta fórmula:
Onde ATR n & mdash; intervalo verdadeiro médio para o período n & mdash; o primeiro período, para o qual estão presentes todos os valores da verdadeira gama,
7 períodos.
O primeiro exemplo mostra um processo de cálculo completo para o intervalo verdadeiro médio de 7 dias no par de moedas EUR / USD. 8 cotações de preços são suficientes para calcular 2 valores de ATR. Os valores de Close do preço são usados ​​com a mudança negativa de 1 período porque somente os valores deslocados são usados ​​na fórmula TR:
Cálculo do intervalo verdadeiro:
TR 1 = max (1,2942, 1,2919) e menos; min (1,2842, 1,2919) = 1,2942 e menos; 1.2842 = 0,0100;
O primeiro intervalo verdadeiro médio é calculado usando a fórmula média aritmética simples:
O próximo intervalo verdadeiro médio deve ser calculado usando a fórmula média móvel:
14 períodos.
O segundo exemplo mostra o processo de cálculo para o intervalo real médio de 14 dias das cotações do par de moedas EUR / USD. 2 valores ATR serão calculados, portanto, um total de 15 citações Fechar / Alta / Baixa são necessárias. Os preços fechados são feitos com uma mudança negativa de um período, pois a fórmula TR usa-os com t & minus; 1 índice:
Cálculo do intervalo verdadeiro:
TR 1 = max (1,3140, 1,3111) e menos; min (1,3053, 1,3111) = 1,3140 e menos; 1,3053 = 0,0087;
O primeiro intervalo verdadeiro médio é calculado usando a fórmula média aritmética simples:
O próximo intervalo verdadeiro médio deve ser calculado usando a fórmula média móvel:
O quadro a seguir exibe o intervalo verdadeiro médio (linha ciática abaixo) para o preço EUR / USD (mostrado acima). O indicador de média real padrão padrão da plataforma de negociação do MetaTrader 5 com o período definido para 14 é usado para o cálculo.
Aplicação.
Como sugere a fórmula matemática do indicador, o alcance verdadeiro médio não pode ser usado para negociar sinais por conta própria. ATR não mostra nem a força da tendência nem a direção dela. Um comerciante pode aplicá-lo como um indicador de volatilidade de preços e depois usar essa informação na negociação:
Algumas estratégias de negociação exigem volatilidade alta (escalabilidade, grade) ou baixa (tendência de negociação). O alcance médio verdadeiro pode ajudar a medição, tanto em modos automáticos como em modos manuais. É importante lembrar que os valores do indicador são relativos, mas absolutos, e, portanto, devem ser comparados aos valores derivados do mesmo instrumento de negociação e não a algum limite fixo específico. O ATR pode ser usado como um valor de perda de parada porque o desvio de preço para um número de pips maior que o intervalo médio do período de tempo é definitivamente uma mudança significativa no comportamento do preço. Por exemplo, tal stop-loss pode ser usado para negociação intradiária, enquanto ATR é calculado no gráfico diário. ATR Trailer Expert Advisor baseia-se em ATR como a perda de stop-stop. ATR também pode ser usado como uma potencial perda de parada em sistemas de negociação. É aplicado no dimensionamento de posição para estratégias que não definem a ordem stop-loss. Nesse caso, o tamanho da perda potencial é limitado pela volatilidade atual do mercado.